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如何捕捉趨勢,讓盈利持續?[程序化老手]

在交易中,單次的交易結果和輸贏并不是量化交易者重點關注的,那么他們最關注的是什么呢?

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就是在 800 次或者 1000 次以后交易系統執行的結果,從更多的數據當中去尋找交易的效率和結果,這樣他們就可以對自己的交易系統做出長遠的點評。

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對于初期交易的人,執行趨勢跟蹤策略過程中,普遍都有一種交易心理:無法正面面對自己的虧損,對一次交易盈利的長跑當中的忍耐力不足,不能接受自己的資金在賬戶上來來回回的上漲或者下跌,他們希望錢快點上漲之后進入自己的口袋。

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為什么執行趨勢化跟蹤交易策略時,這種心理會這么嚴重?

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主要就是因為趨勢化跟蹤的主要中心思想就是用多次的小虧損換取一次或者多次的大盈利,而且他也是反人性的。但其實這種心理是新人走向老手的必經之路,所以新人們,你們要學會承擔和接受。

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接下來給大家主要介紹一下,在趨勢交易中有我們必須做哪些事情:

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明確趨勢周期

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這個很好理解了,我們都知道趨勢周期包括:日線,小時,分鐘還有秒級別的趨勢。因為每一個人的心理承受力是不一樣的,再加上每一種級別趨勢代表的形式也不一樣,個別人可能感覺分鐘更適合自己,而其他人認為日線自己更能掌握好。

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所以在決定自己的策略之前,最主要的事情就是明確自己的趨勢周期是什么。 當然了,對于新人來說,怎么樣更好的確定自己的趨勢周期哪兒?

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在這里教大家一個最好的方法:可以對你策略的每個周期分別進行回測,看看自己可以承受的是哪一種,這種方法非常的有效果。

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對趨勢反轉進行確認
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所謂趨勢跟蹤,從字面意義上就可以理解出來,跟蹤的就是行情趨勢。那我們怎么來確定趨勢反轉了吶?

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首先我們需要量化指標和信號(策略)來提示我們趨勢反轉。 同時確定你的趨勢跟蹤策略的好壞也可以由這個信號來決定。

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對于新人來說,想了解怎么建立這個信號的技術,現在在一些關于量化和程序化的書里都可以了解到,或者在這個計算機的時代,也可以上策略星學院學習。

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對于你的策略,深一步的了解
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在實盤交易中,要想清楚的知道在目前的行情中,自己處于什么階段,后面的趨勢是怎么樣的。

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要想知道這些,你要做的就是非常了解自己的交易策略,交易的勝率,盈虧比和最大回撤等等,都要了如指掌。

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假如一旦交易過程中,出現了超乎你意料之外的行情,這可能就證明行情可能會繼續目前的走勢。

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如果當時是震蕩行情,同時反復止損的錯誤和歷史上的最大記錄相比,已經超出了,那么你要做的事情就是停下來,給你當時的行情畫上箱體,之后就是等待,什么時候行情走出箱體也就是你進行趨勢交易之時。

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說到這里,趨勢交易的宗旨到底是什么?它的關鍵是什么?對于存在周期中大多數的趨勢而言,只要應用趨勢跟蹤策略就可以捕捉到。

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同理,也就是能捕捉到大多數單筆盈利很高的交易。那么相反的,在交易中,你總是有虧損出現,大的趨勢利潤都沒有抓到,那么就可以預測到,你最終的交易結果就是虧損。

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那么說到這,也就引出了我們的重點內容 — 趨勢交易中的極端交易。顯而易見,趨勢跟蹤利潤的來源就是極端交易。

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我們先來看看下圖,下圖是一個趨勢跟蹤策略應用砸螺紋指數的平倉權益概況,它的趨勢周期是 3 分鐘:

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從上面的圖示中,我們觀察到策略的勝率是 37 %,是一個很低的指數;可是盈虧比是 2.93,相對來說是很高的;(來源 www.myblss.tw )

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同時盈利交易持倉 K 線數是 377.3,虧損平均持倉 K 線數是 92.3,對盈利比較之下是很少的,這也體現出趨勢跟蹤的一大特點:讓盈利持續下去。

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接下來,對于極端交易,我們用一倍標準差來衡量一下,可以看出盈利極端交易是 106 次,總盈利為 82650,總虧損為 30410,凈利為 52240,而策略的總盈利是 85350,其中極端交易盈利占據了一半。

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這就說明了趨勢跟蹤的關鍵就是跟蹤,一旦大盈利時機出現,要堅持持有一直到反轉信號觸動, 不然的話錯過幾次大的盈利,也會把策略的效果減少很多。

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其實我們對于策略出現極端虧損,能夠迅速的做出處理的話,也是可以能增大策略的盈利效果的。 最后還是要強調一點,趨勢跟蹤就是做到 24 小時不間斷地跟蹤下去!

 

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