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建構交易團隊方式之淺見-如果交易研究像學術研究,那麼交易人訓練是否也應該跟學術訓練一樣呢?[古期心得]

古期薦讀:
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曾經在「交易人才何處尋」的文章提到,交易人才需求很大,但學術界卻沒有一個單位擔此重任。
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因此我最近在寫一個大型計畫,想在高應大建構一個「程式交易實驗室」,
專門訓練打造程式交易武器與人才訓練的中心,至少就我所知,國內學術單位還沒有人出來做此事。
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依我之見,簡單講「交易的訓練與研究的訓練是類似的,交易研究就像學術研究」一樣,
更明白講,培養交易員必須訓練「系統化的科學研究方法」。
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或許,網友會認為這是學界的見解,我只好找人背書,網友思考一下…
「為何Simons的團隊這麼像學術單位(除了不對外發表研究成果外),為何Solos這麼強調邏輯實證的科學哲學,
為何Dennis也使用學術訓練的方法訓練海龜(參考「海龜特訓班」一書,相較于國內的海龜計畫,其實后者比較像在挑選幸運的賭徒)。」
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交易研究與學術研究到底哪裡像呢?
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攤開學術實證研究論文的架構,大致上依循…
「研究動機與目的」、「文獻探討」、「模型建立」、「模型驗證」、「模型實作」、「研究討論」、「結論與未來研究」等形式展開。
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(來源 www.myblss.tw )
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對應于交易研究過程,
「研究目的」就是找出擊敗市場的策略,「文獻探討」指的是參考其他人或單位的交易模型,「模型建立」是依據自己對市場的看法修改、整合他人的模型,形成屬于自己的模型,「模型驗證」就是在歷史的資料中,測試并調整提出的模型,「模型實作」就是建構策略模型的執行環境,模擬或實際驗證策略績效,「研究討論」過程系依據模型的實測績效檢討成敗,「結論」是模型的結果,「未來研究」由模型的成敗檢討,了解未來要如何讓策略模型隨著市場進化。
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這樣的學術思維與訓練,應該成為交易團隊每一位成員的基本能力與習慣,
如此,團隊中可以日積月累出許多交易策略,在策略池中提供不同類型市場的不同市況使用。
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如此,組織也才能建立屬于自己的商業智慧與知識財,在組織中形成交易團隊培養環境,
從自己的農場建構交易執行環境、形成交易策略與培養交易員,不會因為交易員離職帶走交易績效,
如此作法對于個別交易組織或者整體交易環境而言,才是健康的。
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不只一位網友跟我提過(其中有些是金融業有決策權的高層),他們的理想是建立「形成優質交易團隊養成」的環境,
有些人話講得重,例如「已經厭倦了互挖牆角的惡性循環,因為可能找到價值被高估的交易員,但為了短期績效,真也無奈」。
此文提供有理想的做法供朋友參考。我想當這種共識慢慢形成,也許就是否極泰來的時候。
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學術界真的要加把勁了,人才訓練難道不是學術界的天職嗎?
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原來來自:http://www.myblss.tw/2018/08/21/54616.shtml
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