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古期:程序化交易案例(7)-以程序快速研發交易策略[古期心得]

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古期提練:關于這一篇,其實主要講的是程序化交易市場成熟后存在的一些問題,主要是程序化交易的互殺,誘殺等行為,還有,程序化交易如果是基金等,容易讓人從也的倉位公布,把握出他的交易思路。發現世界出名R_Breaker模型模型等就是如此,當然,這種現象,在當前國內還不會出現,因為,國內,當前的程序化交易還處于一個初期。 (本文來自:http://www.myblss.tw/2012/11/05/8766.shtml

 

翻譯原文如下:

 

程序交易的理性,有時反而帶來一些麻煩;假若程序邏輯被弄清楚了,可能因此被追殺(被對坐),畢竟「程序是邏輯的奴隸」,不像人會因時制宜。


例如,當知道某程序交易突破設定的區間就會做多,拉回一定幅度就會停損,只要區間與停損參數搞清楚了,就可以清楚掌握程序的行為,再加上如果程序被一定比例的交易者使用,就是一股可以操控的力量;或者可以搶在即將產生程序交易量前下單,或者刻意拉抬坐轎,或摜殺突破關鍵點位引起多殺多,換取程序部位。


再則如果能清楚知道市場參與者的操作邏輯,就可以見招拆招,只要比對手快,即可搶先下單致勝;閃電交易的提前下單就是這樣的邏輯。


談到這里不得不提及專業交易人困境,有些專業交易人依法必須每日公布部位(雖然是收盤后公布),難免引起示訊風險,提供交易思維被偵知的可能性。


除此外,專業交易人若績效好,會涌進大量資金,但其策略卻不盡然能允許過大的資金交易(例如前述的套利操作),因為進出部位大,示訊風險相對就增加。因此除了交易,交易團隊必須不斷研發策略,一方面作為策略失效時的替代(一種講法是策略如同礦藏,從對立策略取得獲利,但當對立策略損失殆盡,可以開發的礦也就用盡了),一方面吃掉更多的資金,以免被資金撐死。
 

因此,程序交易也可做為快速研發策略的工具。

 

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